Benoit Mandelbrot

Contexte et histoire

Mandelbrot est né dans une famille juive lituanienne à Varsovie, en Pologne, en 1924. Son père était marchand de vêtements ; sa mère était chirurgien-dentiste. Instruit en privé par un oncle qui méprisait l'apprentissage par cœur, il passait son temps à jouer aux échecs, à lire des cartes et à observer le monde. En 1936, à l'âge de 11 ans, sa famille émigre en France, fuyant les troubles économiques et politiques.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la famille s'installe à Tulle, en France, où un rabbin l'aide à poursuivre ses études. Il se souvient plus tard de la peur constante de la dénonciation, notant qu'un ami proche a été dénoncé et tué. Après la guerre, il étudie à l'École Polytechnique sous la direction des mathématiciens Gaston Julia et Paul Lévy, puis obtient une maîtrise en aéronautique au California Institute of Technology et un doctorat en sciences mathématiques à l'Université de Paris en 1952.

De 1949 à 1958, Mandelbrot travaille au Centre National de la Recherche Scientifique, avec une année à l'Institute for Advanced Study parrainé par John von Neumann. En 1958, il rejoint le Thomas J. Watson Research Center d'IBM, où il passe 35 ans en tant qu'IBM Fellow. L'accès aux ordinateurs d'IBM lui permet de créer et d'afficher des images géométriques fractales, menant à sa découverte de l'ensemble de Mandelbrot en 1979-1980. Il enseigne également à l'Université Harvard, où il étudie les marchés de matières premières américains et les contrats à terme sur le coton, et devient plus tard professeur Sterling de sciences mathématiques à l'Université Yale, le plus vieux professeur de l'histoire de Yale à obtenir une titularisation. Son autobiographie, « The Fractalist: Memoir of a Scientific Maverick », a été publiée à titre posthume en 2012.

Le saviez-vous ?

• Mandelbrot a inventé le terme « fractale » en 1975, le publiant pour la première fois dans le livre français « Les Objets Fractals : Forme, Hasard et Dimension ».
• Ses premiers travaux sur les contrats à terme sur le coton ont montré que les variations de prix suivaient une distribution stable de Lévy avec un paramètre α égal à 1,7, et non une distribution gaussienne.