Robert C. Merton
Economista estadounidense y premio Nobel de ciencias económicas.
Robert Cox Merton (nacido el 31 de julio de 1944) es un economista estadounidense, laureado con el Premio Nobel de Ciencias Económicas y profesor en la MIT Sloan School of Management. Es conocido principalmente por sus contribuciones pioneras a las finanzas en tiempo continuo, en particular el primer modelo de valoración de opciones en tiempo continuo, el modelo Black–Scholes–Merton. En 1997, Merton y Myron Scholes recibieron conjuntamente el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel por desarrollar un método para determinar el valor de los valores derivados.
Quick Facts
- Born
- July 31, 1944
- Field
- Economics, Finance
- Nationality
- American
- Known for
- Black–Scholes–Merton model, continuous-time finance
- Awards
- Nobel Memorial Prize in Economic Sciences (1997)
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Contexto y trasfondo
Merton nació en la ciudad de Nueva York, hijo del sociólogo Robert K. Merton y Suzanne Carhart. Obtuvo una licenciatura en ingeniería matemática por la Universidad de Columbia, una maestría por el Instituto de Tecnología de California y su doctorado en economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1970 bajo la dirección de Paul Samuelson. Se incorporó a la facultad de la MIT Sloan School of Management en 1970, donde enseñó hasta 1988, y luego se trasladó a la Universidad de Harvard, donde fue catedrático George Fisher Baker de Administración de Empresas de 1988 a 1998 y catedrático universitario John y Natty McArthur de 1998 a 2010, convirtiéndose en profesor emérito en 2010. En 2010 regresó al MIT Sloan como catedrático distinguido de finanzas de la School of Management y también se convirtió en científico residente en Dimensional Fund Advisors.
Merton formó parte del consejo de administración de Long-Term Capital Management (LTCM), un fondo de cobertura altamente apalancado que colapsó en 1998, eliminando la mayor parte del valor de los inversores y requiriendo un rescate de 3600 millones de dólares por parte de 14 bancos, intermediado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Cofundó LTCM en 1993, que obtuvo altos rendimientos durante cuatro años, pero luego perdió 4600 millones de dólares en 1998 y fue rescatado y cerrado a principios de 2000. Su primera asociación profesional con un fondo de cobertura fue en 1968 con Arbitrage Management Company, el primer intento conocido de negociación de arbitraje computarizado.
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